April 16th, 2015

Генерация гауссовых случайных величин и "наглядное пособие" по отбраковке

В прошлом году я преподавал студентам магистратуры "Алмаза" предмет своего научрука "Корреляционные методы в пассивной локации и ориентации" и счел нужным буквально 2-3 пары посвятить методам Монте-Карло, потому что студенты Физтеха и Бауманки, которые попадали туда, имели пробел в этой области. Они хорошо программировали, и у них был предмет "вычислительная математика", где давались базовые знания по численному решению нелинейных уравнений, систем линейных уравнений и уравнений в частных производных, но при этом ни слова не говорилось о Монте-Карло. Теория вероятностей была на первом курсе, но к 5-му успешно забывалась.

Мне хотелось не просто дать готовые рецепты, но и объяснить (пусть и немного "на пальцах"), откуда у них ноги растут, чтобы они не казались каким-то "колдунством", и чтобы при необходимости студенты могли заглянуть в книги и довольно быстро понять и другие методы. Может, самым главным было, чтобы студенты перестали бояться и полюбили созидающий хаос.

Большой проблемой было время - надо было "переть напролом", не сильно залипая на частностях.

К примеру, в методе отбраковки надо бы определить мат. ожидание количества итераций, вроде бы простая вещь, хорошо студента к доске вызвать, чтобы сам решил.

Collapse )